银行从业资格考试风险管理真题第二部分

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1、窗体顶端 第 1 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 使用高级计量法计算风险资本配备时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。 A.违约风险模型和模型独立控制 D.技术风险模型和模型独立预测 C.系统风险模型和模型独立操作 D.操作风险模型和模型独立验证 正确答案：D, 第 2 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（ ）。 A.此情形属于市场风险的一个 B.此情形是操作风险的体现 C.此情形会导致交易成本下降 D.此情形不会引起信用风险 正确答案：B, 第

2、3 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 按照《巴塞尔新资本协议》的要求，（ ）是一个特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和处理民商事争议而支付的罚款、罚金或者处罚性赔偿所导致的风险敞口。 A.法律风险 B.市场风险 C.操作风险 D.合规风险 正确答案：A, 第 4 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为（ ）。 A. 0. 68 B. 0. 95 C. 0. 9973 D. 0.97 正确答案：A, 第 5 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 经风险调整的资本收

3、益率(RAROC)的计算公式是（ ）。 A.RAROC=(收益-预期损失）/非预期损失 B.RAROC=(收益-非预期损失）/预期损失 C.RAROC=(非预期损失-预期损失）/收益 D.RAROC=(预期损失-非预期损失）/收益 正确答案：A, 第 6 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 从当代商业银行管理，尤其是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当以（ ）为参考基准。 A.风险价值 B.经济增加值 C.经济资本 D.市场价值 正确答案：B, 第 7 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列有关风险管理方略

4、的说法，正确的是（ ）。 A.对于由相互独立的多个资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就能够通过度散化的投资完全消除 B.风险赔偿是指事前（损失发生此前）以风险负担的价格赔偿 C.风险转移只能减少非系统性风险 D.风险躲避可分为保险躲避和非保险躲避 正确答案：B, 第 8 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（ ）。 A.内部关联交易频繁 B.连环担保十分普遍 C.系统性风险较高 D.风险监控难度较小 正确答案：D, 第 9 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列不属于企业集团横向多

5、元化形式的是（ ）。 A.下游企业将产成品提供应销售企业销售 B.集团内部两个企业之间大量资产的并购 C.母企业从子企业套取现金 D.母企业将资产以低于评定的价格转售给上市子企业 正确答案：A, 第 10 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 授信集中度限额能够按不一样维度进行设定，其中（ ）不是其最常用的组合限额设定维度。 A.行业等级 B.产品等级 C.担保 D.授信额度 正确答案：D, 第 11 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 可用于反应借款人信用情况的信用衍生产品是（ ）。 A.总收益互换 B.信用违约互换 C.信用联动票据 D.信用价

6、差衍生产品 正确答案：D, 第 12 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（ ）。 A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约 B.信用衍生产品的违约保护功效在合约的买方和卖方之间是不相同的 C.信用衍生产品的交割只采取现金方式 D.信用衍生产品既能够用于对冲掉所有的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险 正确答案：C, 第 13 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 法律风险与操作风险之间的关系是（ ）。 A.操作风险和法律风险产生的原因相同 B.外部合规风险与法律风险是相同的 C.法律风险与操作风险相互

7、独立 D.法律风险是操作风险的一个特殊类型 正确答案：D, 第 14 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 全面的风险管理模式强调信用风险、（ ）和操作风险并举，组织流程再造与技术手 段创新并举的全面风险管理模式。 A.市场风险 B.流动风险 C.战略风险 D.法律风险 正确答案：A, 第 15 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 风险报告的职责不包括（ ）。 A.确保有效全面风险管理的重要性和有关性的清醒认识 B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立 C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度 D.告诉员工在实行和支持全面风险管理中的角色和

8、职责 正确答案：B, 第 16 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 可预防信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（ ）。 A.单一客户风险限额 B.组合风险限额 C.集团客户风险限额D.以上都对 正确答案：B, 第 17 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 操作风险评定过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵照的标准一般包括（ ）。 A.由内而外、自上而下和从已知到未知 B.由表及里、自下而上和从已知到未知 C.由内而外、自下而上和从已知到未知 D.由表及里、自上而下和从已知到未知 正确答案：B, 第 18 题 (单项选择题)(每题

9、 0.50 分) 现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他企业的股票等投资行为属于（ ）。 A.经营活动的现金流 B.投资活动的现金流 C.融资活动的现金流 D.销售活动的现金流 正确答案：B, 第 19 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 有关资本转换因子，下列说法错误的是（ ）。 A.资本转换因子表示需要多少百分比的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险 B.某组合风险越大，其资本转换因子越高 C.同样的资本，风险越高的组共计划的授信额越高 D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合

10、限额 正确答案：C, 第 20 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列有关久期分析的说法，错误的是（ ）。 A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一措施 B.如采取标准久期分析法，不能反应基准风险 C.如采取标准久期分析法，不能很好地反应期权性风险 D.对于利率的大幅变动，久期分析的成果就不再准确 正确答案：A, 第 21 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 巴塞尔委员会以为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵抗操作风险导致的损失安排（ ）。 A.存款准备金 B.经济资本 C.监管资本 D.风险资本 正确答案：B,

11、第 22 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，如下有关限额管理的说法，不正确的是（ ）。 A.限额是指对某一客户（单一法人或集团法人)所确定的、在一定期期内商业银行能够接 受的最大信用暴露 B.在限额管理中，予以客户的授信额度只包括贷款，而不包括其他或有负债 C.限额管理的目标是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖 D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅依照客户的最高债务承受额提供授信，还必须 将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑 正确答案：B, 第 23 题

12、 (单项选择题)(每题 0.50 分) 国际收支逆差与国际储备之比超出程度（ ）时，阐明风险较大。 A. 75% B. 80% C. 100% D. 150% 正确答案：A, 第 24 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列有关长期次级债务的说法，正确的是（ ）。 A.长期次级债务是指存续期限最少在五年以上的次级债务 B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入从属资本 C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计人从属资本的数量每年累计折扣为20% D.长期次级债务不能计入从属资本 正确答案：C, 第 25 题

13、 (单项选择题)(每题 0.50 分) ( )一般是指金融资产依照历史成本所反应的账面价值。 A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估价值 正确答案：A, 第 26 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列有关市值重估的说法，不正确的是（ ）。 A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日最少重估一次价值 B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值 C.商业银行应尽也许地按照模型确定的价值计值 D.商业银行进行市值重估时能够采取盯市和盯模的措施 正确答案：C, 第 27 题 (单项选择题)(每题 0.50 分

14、) ( )被用来观测既有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。 A.申请评分 B.风险评分 C.行为评分 D.破产评分 正确答案：C, 第 28 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) ( )是依照针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。 A. Credit Metrics 模型 D. Credit Risk+模型 C. Credit Portfolio Vien 模型 D. Credit Monitor 模型 正确答案：B, 第 29 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 假准期权的执行

15、价格等于目前的即期市场价格，该期权称为（ ）。 A.平价期权 B.价内期权 C.价外期权 D.买方期权 正确答案：A, 第 30 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 银行的表内外资产能够分为银行账户和交易账户两大类。如下有关交易账户的说法中，错误的是（ ）。 A.计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全躲避自身的风险 B.银行应对该账户的头寸进行准确估值 C.该账户中的项目一般按市场价格计价 D.银行的存贷款业务归入交易账户 正确答案：D, 第 31 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 在市场风险管理过程中，因为利率、汇率等

16、市场价格原因的频繁波动，（ ）一般不具备实质性意义。 A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估价值 正确答案：A, 第 32 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) —般以为，影响国家主权评级的原因不包括（ ）。 A.实际汇率变量 B.该国通货膨胀率水平 C.违约史指标 D.人口增加率 正确答案：D, 第 33 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 如下有关公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是（ ）。 A.在市场风险计量与监测的过程中，更具备实质意义的是市场价值和公允价值 B.市场价值是指在评定基准日，通过自愿交易资产所取得的资

17、产的将来价值 C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D.在大多数情况下，市场价值能够代表公允价值 正确答案：B, 第 34 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 影响期权价值的重要原因不包括（ ）。 A.标的资产的市场价格和期权的执行价格 B.期权的到期期权 C.外汇汇率的波动 D.即期市场价格的变化 正确答案：D, 第 35 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 人力资源配备不当的风险是（ ）。 A.非流程风险 B.流程步骤风险 C.控制派生风险 D.以上都不是 正确答案：A, 第 36 题 (单项选择题)(每题 0.50 分

18、) 自我评定法的重要目标是（ ）。 A.激励各级机构制定与业务战略目标配套的评定机制 B.激励各级机构尽也许减少风险，实现利益最大化 C.激励各级机构建立良好的操作风险管理气氛 D.激励各级机构负担责任及积极对操作风险进行识别和管理 正确答案：D, 第 37 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 利用5年期政府债券的空头头寸为期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该期政府债券多头头寸的经济价值会（ ）。 A.上升 B.下降 C.不变 D.难以判断 正确答案：B, 第 38 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 方差一协方差法、历史模拟

19、法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。 A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 正确答案：B, 第 39 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会要求乘数因子不得低于（ ）。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 正确答案：B, 第 40 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率

20、为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（ ）。 A.债券A的久期不小于债券B的久期 B.债券A的久期小于债券B的久期 C.债券A的久期等于债券B的久期D.无法确定债券A和B的久期大小 正确答案：C, 第 41 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列不属于经营绩效类指标的是 A.总资产净回报率B.资本充足率 C.股本净回报率D.成本收人比 正确答案：B, 第 42 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 外汇结构性风险起源于（ ）。 A.代理外汇买卖B.自营外汇买卖 C.即期外汇买卖D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配 正确答案：D

21、, 第 43 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头10，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种措施计算的总敞口头寸中，最小的是（ ）。 A. 160 B. 150 C. 120 D. 230 正确答案：A, 第 44 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 依照《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计人损益而是计入所有者权益的资产是（ ）。 A.持有到期的投资 B.持有待售类资产 C.贷款

22、 D.应收款 正确答案：B, 第 45 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 某商业银行资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（ ）。 A. 2.53% B. 2.16% C. 2.15% D. 1.78% 正确答案：A, 第 46 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，假如预期收益率曲线保持不变，则如下四种方略中，最适合理性投资者的是（ ）。 A.买入期限较短的金融产品 B.买入期限较长的金融产品 C.买入期限较短的金

23、融产品，卖出期限较长的金融产品 D.卖出期限较长的金融产品 正确答案：B, 第 47 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 因为内部控制方面的漏洞，诸多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，并且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（ ）危机。 A.操作风险 B.市场风险 C.流动性风险 D.信用风险 正确答案：C, 第 48 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) ( )是一个为各国广泛利用的外汇风险敞口头寸的计量措施，同时为巴塞尔委员会所采取。 A.累计总敞口头寸法 B.短边法 C.净敞口头寸法 D.以上都不对 正确答案：B, 第 49 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) ( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一个措施。 A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值措施 正确答案：B, 第 50 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 在计算操作风险经济资本配备的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（ ）产品线的β因子等于18%。 A.零售商业银行业务 B.资产管理 C.支付和结算 D.零售经纪 正确答案：C,