第十二章-风险型决策方法实用全套PPT

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1、Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第十二章 风险(fngxin)型决策方法,第一页，共40页。,12.1 风险型决策的基本(jbn

2、)问题,概念：根据预测各种事件可能发生的先验概率(gil)，然后再采用期望效果最好的方案作为最优决策方案。,先验概率(gil)的概念：根据过去经验或主观判断而形成的对各自然状态的风险程度的测算值。简言之，原始的概率(gil)就称为先验概率(gil)。,一、风险型决策(juc)的概念,回总目录,回本章目录,第二页，共40页。,二、损益(sny)矩阵,可行方案；,自然状态及其发生的概率；,各种行动方案的可能(knng)结果。,损益矩阵(j zhn)一般由三部分组成：,把以上三部分内容在一个表上表现出来，该表就称为损益矩阵表。,回总目录,回本章目录,第三页，共40页。,可行(kxng)方案,自然(z

3、rn)状态,先验概率,损益(sny)值,损益矩阵表,回总目录,回本章目录,第四页，共40页。,12.2 不同(b tn)标准的决策方法,常用(chn yn)的方法有：,以期望值为标准的决策方法(fngf)；,以等概率（合理性）为标准的决策方法(fngf)；,以最大可能性为标准的决策方法(fngf)。,回总目录,回本章目录,第五页，共40页。,一、以期望值为标准(biozhn)的决策方法,方法简述：以收益和损失矩阵为依据，分别计算各可行(kxng)方案的期望值，选择其中期望收益值最大（或期望损失值最小）的方案作为最优方案。,回总目录,回本章(bn zhn)目录,第六页，共40页。,其,计算公式,

4、为：,其中，表示第 个方案的期望值；表示,采取第 个方案，出现第 种状态时的损益值；表示第,j,种状态时的损益值；表示第,j,种状态发生的概率，总共可能出现,m,种状态。,回总目录,回本章(bn zhn)目录,第七页，共40页。,二、以等概率（合理性）为标准(biozhn)的决策方法,方法简述：由于各种自然状态出现的概率无法预测，因此假定几种自然状态的概率相等，然后求出各方案(fng n)的期望损益值，最后选择收益值最大（或期望损失值最小）的方案(fng n)作为最优决策方案(fng n)。,回总目录,回本章(bn zhn)目录,第八页，共40页。,三、以最大可能性为标准(biozhn)的决策

5、方法,方法简述：此方法是以一次试验中事件出现的可能性大小作为选择方案的标准，而不是(b shi)考虑其经济的结果。,回总目录,回本章(bn zhn)目录,第九页，共40页。,四、各种方法的适用(shyng)场合,（1）概率的出现具有明显的客观性质，,而且比较稳定；,（2）决策不是(b shi)解决一次性问题，而是,解决多次重复的问题；,（3）决策的结果不会对决策者带来严,重的后果。,1、以期望值为标准的决策方法一般(ybn)适用于,几种情况：,回总目录,回本章目录,第十页，共40页。,2、以等概率（合理性）为标准的决策(juc)方,法适用于各种自然状态出现的概率无,法得到的情况。,3、以最大可

6、能性为标准的决策(juc)方法适用,于各种自然状态中其中某一状态的概,率显著地高于其它方案所出现的概率，,而期望值又相差不大的情况。,回总目录,回本章(bn zhn)目录,第十一页，共40页。,12.3,决 策 树,概念：决策树是对决策局面的一种图解。它是把各种备选方案、可能出现(chxin)的自然状态及各种损益值简明地绘制在一张图表上。用决策树可以使决策问题形象化。,一、决策树的意义(yy),回总目录,回本章(bn zhn)目录,第十二页，共40页。,决策树的意义：决策树便于管理人员审度决策局面，分析决策过程，尤其对那些缺乏(quf)所需数学知识从而不能胜任运算的管理人员。,决策树决策法：就

7、是按一定的方法绘制好决策树，然后用反推决策树方式进行分析，最后选定(xun dn)合理的最佳方案。,回总目录,回本章(bn zhn)目录,第十三页，共40页。,1、绘出决策点和方案枝，在方案枝上标,出对应的备选方案；,2、绘出机会点和概率枝，在概率枝上标,出对应的自然状态出现的概率值；,3、在概率枝的末端(m dun)标出对应的损益值，,这样就得出一个完整的决策树。,二、决策树的制作(zhzu)步骤,回总目录,回本章(bn zhn)目录,第十四页，共40页。,决策树图,d,1,d,2,d,m,回总目录,回本章(bn zhn)目录,第十五页，共40页。,12.4 风险(fngxin)决策的敏感性

8、分析,敏感性分析的概念：在决策过程中，自然状态(zhungti)出现的概率值变化会对最优方案的选择存在影响。概率值变化到什么程度才引起方案的变化，这一临界点的概率称为转折概率。对决策问题做出这种分析，就叫做敏感性分析，或者叫做灵敏度分析。,回总目录,回本章(bn zhn)目录,第十六页，共40页。,敏感性分析(fnx)的步骤：,1、求出在保持最优方案稳定的前提下，自,然状态出现概率所变动的容许范围；,2、衡量用以预测(yc)和估算这些自然状态概率的方,法，其精度是否能保证所得概率值在此允许,的误差范围内变动；,3、判断所做决策的可靠性。,回总目录,回本章(bn zhn)目录,第十七页，共40页

9、。,12.5 完全(wnqun)信息价值,完全信息的概念：指对决策问题做出某一具体决策行动时所出现的自然(zrn)状态及其概率，能提供完全确切、肯定的情报。也称完全情报。,完全信息(xnx)价值的概念：等于利用完全情报进行决策所得到的期望值减去没有这种情报而选出的最优方案的期望值。它代表我们应该为这种情报而付出的代价的上限。,回总目录,回本章目录,第十八页，共40页。,1、通过计算信息价值，可以判断出所做,决策方案的期望利润值随信息量增加,而增加的程度。,2、通过计算信息价值，可使决策者在重,大问题的决策中，能够明确回答对于,获取某些自然(zrn)状态信息付出的代价是,否值得的问题。,完全信息

10、价值(jizh)的意义：,回总目录,回本章(bn zhn)目录,第十九页，共40页。,12.6 效用(xioyng)概率决策方法,效用概率决策方法是以期望效用值作为决策标准(biozhn)的一种决策方法。,效用(xioyng)概率决策方法的概念：,回总目录,回本章目录,第二十页，共40页。,一、效用(xioyng)的含义,含义：决策(juc)人对于期望收益和损失的独特兴趣、感受和取舍反应就叫做效用。效用代表着决策(juc)人对于风险的态度，也是决策(juc)人胆略的一种反映。效用可以通过计算效用值和绘制效用曲线的方法来衡量。,回总目录,回本章(bn zhn)目录,第二十一页，共40页。,法得到

11、的情况。,对决策问题做出这种分析，就叫做敏感性分析，或者叫做灵敏度分析。,回本章(bn zhn)目录,概率值变化到什么程度才引起方案的变化，这一临界点的概率称为转折概率。,比较点2和点3的期望(qwng)收益，点3期望(qwng)收益值较大，可见，最优方案是先建小厂，如果销路好，3年以后再进行扩建。,8 马尔科夫决策(juc)方法,关，不取决于更早期的概率。,3、以最大可能性为标准的决策(juc)方法适用,二、转移(zhuny)概率矩阵决策的应用步骤,回本章(bn zhn)目录,6 效用(xioyng)概率决策方法,第二步，从右向左计算(j sun)各点的期望收益值。,二、决策树的制作(zhz

12、u)步骤,决策树决策法：就是按一定的方法绘制好决策树，然后用反推决策树方式进行分析，最后选定(xun dn)合理的最佳方案。,效用(xioyng)值,二、效用(xioyng)曲线,含义：用横坐标代表(dibio)损益值，纵坐标代表(dibio)效用值，把决策者对风险态度的变化关系绘出一条曲线，就称为决策人的效用曲线。,回总目录,回本章(bn zhn)目录,第二十二页，共40页。,三、效用曲线(qxin)的类型（三种类型）,1、上凸曲线。代表了保守型决策人。他们对,于利益反应比较迟缓，而对损失比较敏感。,大部分人的决策行为均属于保守型。,2、下凸曲线。代表了进取型决策人。他们对,于损失反应迟缓，

13、而对利益反应比较敏感。,3、直线。代表了中间型决策人。他们认为损,益值的效用值大小与期望损益(sny)值本身的大,小成正比，此类决策人完全根据期望损益(sny),值的高低选择方案。,回总目录,回本章(bn zhn)目录,第二十三页，共40页。,效用(xioyng)曲线的类型图：,损益(sny)值,效用(xioyng)值,-,+,回总目录,回本章目录,第二十四页，共40页。,12.7 连续型变量的风险(fngxin)型决策方法,连续性变量的风险型决策方法是解决连续型变量，或者(huzh)虽然是离散型变量，但可能出现的状态数量很大的决策问题的方法。连续性变量的风险型决策方法可以应用边际分析法和标准

14、正态概率分布等进行决策。,回总目录,回本章(bn zhn)目录,第二十五页，共40页。,一、几个(j)概念,边际利润：指存有并卖出一追加单位产品所得到的利润值。,期望边际利润：是边际利润乘以其中的追加产品能被卖出的概率(gil)。,边际损失：指由于存有一追加单位产品而卖不出去所造成的损失值。,期望边际损失：是边际损失乘以其中的追加产品卖不出去的概率(gil)。,回总目录,回本章(bn zhn)目录,第二十六页，共40页。,边际分析法：令期望边际利润等于期望边际损失，求出转折(zhunzh)概率，根据转折(zhunzh)概率对应结果进行决策。,二、边际(binj)分析法的应用,回总目录,回本章(

15、bn zhn)目录,第二十七页，共40页。,设有一生产(shngchn)销售问题的风险型决策，如果满足,下列两个条件，即：,1、该决策问题的自然状态（市场需求量）为,一连续型的随机变量 ，其概率密度,为 ；,2、备选方案 分别表示生产(shngchn)（或存有）,数量为 单位的某种产品或商品。,三、应用标准正态概率分布进行(jnxng)决策,回总目录,回本章(bn zhn)目录,第二十八页，共40页。,那么，该风险型决策取得最大期望利润值的方案 ，其所代表生产（存有）的单位(dnwi)产品数量 （最佳方案）由下式决定：,其中：为边际利润值，即生产并卖出一追加单位(dnwi)产品所获得的利润值；

16、为边际损失值，即存有一追加单位(dnwi)产品而卖不出去所造成的损失值。,回总目录,回本章(bn zhn)目录,第二十九页，共40页。,12.8 马尔科夫决策(juc)方法,马尔科夫决策方法就是根据某些变量的现在状态(zhungti)及其变化趋向，来预测它在未来某一特定期间可能出现的状态(zhungti)，从而提供某种决策的依据。,马尔科夫决策基本方法是用转移概率矩阵进行预测和决策。,回总目录,回本章(bn zhn)目录,第三十页，共40页。,一、转移(zhuny)概率矩阵及其决策特点,转移概率(gil)矩阵模型为：,其中(qzhng)，,表示概率值，,表示转移概率矩阵。,回总目录,回本章目录,第三十一页，共40页。,转移概率矩阵(j zhn)各行概率表示状态,经过 步转移(zhuny)到状态 后的概率，各列概率,表示(biosh)状态 经过 步转移到状态 后的概率。,回总目录,回本章目录,第三十二页，共40页。,转移(zhuny)概率矩阵的特点：,（1）转移(zhuny)矩阵中的元素非负，即：,（2）矩阵各行元素(yun s)之和等于1，即：,回总目录,回本章目录,第三十三页，共40