计量经济学第一章绪论

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1、单击此处编辑母版文本样式,,第二级,,第三级,,第四级,,第五级,,,*,单击此处编辑母版标题样式,,Econometrics,计量经济学,2,“我的期望”卡（课后作业）,,姓名： 学号：,,我的期望,,1．,,2．,,3．,,4．,,5．,,《计量经济学》课程性质,计量经济学 必修课,,学分：3,,课时：48,,课程性质：教育部规定核心课程,,课堂教学,48,课时,,安排适量的习题课,,平时成绩（,30%,）,+,考试成绩（,70%,）,,☀出勤率,10,分,,,☀平时作业和表现,20,分,,课程内容提纲及考核方式,,引子——为什么要学习计量经济学,“一门科学只有成

2、功地运用数学时，才算达到了真正完善的地步”。,,——卡尔.马克思,,说明计量经济学对经济学科的重要意义。,,“第二次世界大战后的经济学是计量经济学时代”。,,——萨缪尔森,,说明计量经济学在经济发展中的地位和作用。,,“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。,,——克莱因,,说明计量经济学在经济学教学中的地位和作用。,,为什么要学习计量经济学,1998年教育部全国经济学教育指导委员会决定，把计量经济学纳入经济学类所有专业必修的核心课程。,,计量经济学是理解和运用现代经济学的重要基础，在教学和科研中越来越受到重视。,教学目的和要求,掌握计量经济学最基本的

3、理论与方法,,——基本要求,,具有运用计量经济学方法解决实际问题的初步能力,,——能做初步的经济分析与预测,,,能运用Eviews软件做一般性经济计量分析。,,——初步掌握Eviews软件的基本操作,应具备的预备知识,《经济学》理论,,宏观经济学与微观经济学,,《概率论与数理统计》基础,,如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估,,计、区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、t 分,,布、F 分布等概念和性质,,《线性代数》基础,,矩阵及运算、线性方程组等,,《经济统计学》知识,,经济数据的收集、处理和应用,怎样学习《计量经济学》,课程特点：信息量大、要求较多、有一定难度,,学习方式：,

4、,预习教材,,（记下疑难问题）,,认真听课,,（重要的是理清思路，不一定记笔记，可复制课件）,,复习、讨论、练习,,（再看教材与课件，提出问题讨论，做习题）,《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月,,《计量经济学基础》（上、下册）（第四版），（美）Damodar M. Gujarati，中国人民大学出版社,,《计量经济学》，庞皓，科学出版社，,,,,教材及参考书,第一章 绪论,0.1 关于绪论,,§1.1 计量经济学,,§1.2 经典计量经济学模型的建模步骤,,§1.3 计量经济学模型的应用,0 .1 关于绪论,○绪论是课程的纲。,,对计量经济学整体的概略认识,,大系统和子

5、系统的关系，不能瞎子摸象,,○学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一半作用。,,○绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。,,○不必全懂，只需似懂非懂。,§1.1 计量经济学,一、计量经济学,,二、计量经济学模型,,三、计量经济学的内容体系,,四、计量经济学是一门经济学科,,五、计量经济学在经济学科中的地位,,什么是计量经济学,先看若干实例：,,案例1：中国GDP增长的研究,

6、,GDP增长的状况怎样？（度量、速度、波动）,,影响GDP增长的因素有哪些？,,（投资、消费、出口、货币供应量）,,GDP与各种因素关系的性质是什么？,,（增长、减少）,,各种因素对GDP影响的程度和具体数量关系是什么？,,可靠性如何,,对经济增长的政策分析及预测。,,案例2：中国家庭汽车市场的研究,,家庭汽车市场状况怎样？（销售量）,,影响汽车销量的因素有哪些？,,（投资、消费、出口、货币供应量）,,汽车销量与各种因素关系的性质是什么？,,（增长、减少）,,各种因素对汽车销量具体数量关系是什么？,,可靠性如何,,今后发展前景如何？,,如何制定汽车的产业政策？,,,提出研究经济问题的度量方式（

7、确定研究对象）,,分析影响研究对象的主要因素——经济理论、实际经验,,分析各种因素与研究经济现象的关系,,确定所研究经济问题与各种影响因素的数量关系,,分析和检验可靠性,,运用数量研究结果作实际的经济分析和预测,,结论：以上研究有普遍性，需要有一门学科去研究这类问题。,,各个案例的共性,一、计量经济学的产生与发展,△,,经济学的一个分支学科,,○1926年挪威经济学家,R.Frish,提出的,,Biometrics Econometrics,,○ 1930年成立世界计量经济学会,,需要说明”计量经济学“与”经济计量学“,,○ 1933年创刊《,Econometric

8、a,》,,○ 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张,,○ 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展,特点,,,计量经济学的重要特点是它自身并没有固定的经济理论，计量经济学中的各种计量方法和技术，大多来自数学和统计学。,,计量经济学产生的意义,,,从定性研究到定量分析的发展，是经济学更精密、更科学的表现，是现代经济学的重要特征,,计量经济学的发展,●,计算机应用,,●,模型的变量和方程,,,由少到多，又趋向较少，多个模型归并为整体模型,,●,应用领域的拓展,,宏观、微观经济领域应用 ，由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验,,●,理论与方法的新突破,,除了经典线性

9、计量经济学模型以外，出现 非线性模型、合理预期模型、非参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、Panel Data数据模型、贝叶斯方法、小样本理论等新的研究领域,,二、计量经济学性质,还没有公认的定义，若干代表性表述：,,●“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。”（弗瑞希）,,●“计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。”（美国现代经济词典）,,●“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。” （萨谬尔逊等）,,各种表述的共性：,,计量经济学与经济理论、统计学、数

10、学都有关系,计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。,,研究的主体（出发点、归宿、核心）：,,经济现象及数量变化规律,,研究的工具（手段）： 模型 数学和统计方法,,必须明确：,,方法手段要服从研究对象的本质特征（与数学不同）,方法为经济问题服务,,计量经济学是经济学科，不是数学学科。,,定义,注意：,计量经济研究的三个方面,理论,：,即说明所研究对象经济行为的经济理论,,——计量经济研究的基础,,,数据,：,对所研究对象经济行为观测所得到的信息,,——计量经济研究的原料或依据,,,方法,：,模型的方法与估计

11、、检验、分析的方法,,——计量经济研究的工具与手段,,三者缺一不可,,,,计量经济学研究的基本概述,：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,准 备 阶 段 计 量 过 程 运 用 阶 段,,,,根据数据,,运用方法,,对模型估,,计、检验,结构分析,经济预测,政策评价,经济计量,,模型,经济,,模型,数量化,经济,,理论,加工的,,数据,统计,,数据,经济计,,量方法,数理,,统计,事 实,反映为,补充改造,三、计量经济学的内容体系,,△ 广义计量经济学和狭义计量经济学,,△ 初、中、高级计量经济学,,△ 理论计量经济学和应用计量经

12、济学,,△ 经典计量经济学和非经典计量经济学,,△ 微观计量经济学和宏观计量经济学,,△广义计量经济学和狭义计量经济学,广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。,,狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。,,本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。,,△ 初、中、高级计量经济学,初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；,,中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理

13、论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；,,高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。,,本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内容。,,△ 理论计量经济学和应用计量经济学,理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。,,应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立

14、与应用模型过程中实际问题的处理。,,本课程是二者的结合。,,△ 经典计量经济学和非经典计量经济学,经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。,,R.Frish创立,,T.Haavelmo建立了它的概率论基础,,L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者,经典计量经济学在理论方法方面特征是：,,⑴ 模型类型—随机模型；,,⑵ 模型导向—理论导向；,,⑶ 模型结构—线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；,,⑷ 数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连

15、续随机变量；,,⑸ 估计方法—仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。,经典计量经济学在应用方面的特征是：,,⑴ 应用模型方法论基础—实证分析、经验分析、归纳；,,⑵ 应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；,,⑶ 应用模型的领域—传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。,非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。,,非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。,,非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典的计量

16、经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。,本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由：,,一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；,,另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。,△ 微观计量经济学和宏观计量经济学,微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。,,微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”；,,“微观计量经济学的原材料是微观

17、数据”，微观数据表现为截面数据和平行（penal）数据。,,赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（D.McFaddan） 对微观计量经济学作出原创性贡献。,微观计量经济学教科书和课程有：“Microeconometrics”,,“Advanced Microeconometrics”,,“Applied Microeconometrics”,,“Topics in Microeconometrics”,,“Methods in Microeconometrics”,,微观计量经济学的主要内容包括：,,平行（penal）数据模型的理论方法,,离散选择模型的理论方法,,选择性样本模型的理论方法,

18、,宏观计量经济学,名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。,,经典宏观计量经济学,：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。,,现代宏观计量经济学,的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。,四、计量经济学是一门经济学科,△ 从计量经济学的定义看,,△ 从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看,,△ 从计量经济学与数理统计学的区别看,,△ 从建立与应用计量经济学模型的全过程看,,△ 从诺贝尔经济学奖看,△诺贝尔经济学奖与计量经济学,53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖,,1969 R. Frish J. T

19、inbergen,,1973 W. Leotief,,1980 L. R. Klein,,1984 R. Stone,,1989 T. Haavelmo,,2000 J. J. Heckman D. L. McFadden,,2003 R. F. EngleC. W. J. Granger,,近20位担任过世界计量经济学会会长,,30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学,诺贝尔经济学奖与计量经济学,63位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展,,的贡献而获奖,,1969 R. Frish J. Tinbergen,,1973 W. Leotief,,1980 L.

20、 R. Klein,,1984 R. Stone,,1989 T. Haavelmo,,2000 J. J. Heckman D. L. McFadden,,2003 R. F. EngleC. W. J. Granger,,近20位担任过世界计量经济学会会长,,30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学,,经典计量经济学,,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,非,,经典计量经济学,,微观计量：,,选择性样本模型,微观计量：,,离散选

21、择模型,时间序列：,,协整理论—现代宏观计量,,时间序列：,,ARCH—现代金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,五、计量经济学在经济学科中的地位,,△ 从现代西方经济学的特征看,,△ 从西方经济学的发展历史看,,△ 从世界一流大学经济学课程表看,,△ 从国际经济学刊物论文看,,△ 从经济学的“世界先进水平”看,§1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点,,一、理论模型的设计,,二、样本数据的收集,,三、模型参数的估计,,四、模型的检验,,五、计量经济学模型成功的三要素,设定计量经济模型的基本要求,,●要有科学的理论依据,,●选择适当的数学形式,,类型: 单一

22、方程、联立方程,,线性形式、非线性形式,,● 模型要兼顾真实性和实用性,,两种不好的模型：,,太过复杂—真实但不实用,,过分简单—不真实,,●包含随机误差项,,经济模型与计量经济模型的重要区别,,● 方程中的变量要具有可观测性,一、理论模型的建立,⑴ 确定模型包含的变量,,被解释变量（因变量）和解释变量（自变量）,,,其中，,Q,为,被解释变量（因变量），,T,,,K,,,L,为解释变量（自变量）。,,解释变量：,,外生变量（外生经济变量、外生条件变量、外生政策变量），人口、利率、劳动力供给等；,,滞后被解释变量,,虚变量,,,一、理论模型的建立,如何确定模型包含的变量,,根据经济学理论和经

23、济行为分析。,,例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？,,在时间序列数据样本下可以应用,Grange统计检验等方法。,,例如，消费和GDP之间的因果关系。,,考虑数据的可得性。,,注意因素和变量之间的联系与区别。,,考虑入选变量之间的关系。,,要求变量间互相独立。,⑵ 确定模型的数学形式,,,利用经济学和数理经济学的成果,,根据样本数据作出的变量关系图,,选择可能的形式试模拟,,⑶ 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间,,符号、大小、 关系,,例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入),,+γln(食品价格) +δln(其它商品价格)+ε,,其中α 、β

24、、γ、δ的符号、大小、 关系,二、样本数据的收集,⑴ 几类常用的样本数据,,时间数列数据：同一空间、不同时间，,如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。,,截面数据：同一时间、不同空间，,如人口普查数据，世界各国2000年国民生产总值，全班学生计量经济学成绩等都是截面数据的例子。,,混合数据（面板数据Panel Data）：,兼有时间序列和横截面成分的数据，如1985－2005世界各国GDP数据。,,,虚变量离散数据,,,,思考:,,下列哪些属于时间序列数据、哪些属于截面数据？,,,1980-1990,年某省的人口数,,某省各县市国民生产总

25、值,,1999-2005,年某厂的工业总产值,,某厂的,6,位职工的劳动生产率,,1990-2000,年某厂的固定资产总额,二、样本数据的收集,⑵ 数据质量,,完整性,,准确性,,可比性,,一致性,三、模型参数的估计,⑴ 各种模型参数估计方法,,⑵ 如何选择模型参数估计方法,,⑶ 关于应用软件的使用,,四、模型的检验,⑴ 经济意义检验,,,Y——城市居民家庭平均每人每年消费支出,,X——城市居民人均年可支配收入,,所估计的参数 ，说明城市居民人均年可支配收入每增加1元，可导致居民消费支出增加0.758511元。这与经济学中边际消费倾向的意义相符。,,,式中，y——用水总量

26、（百万立方米）,x1——住户总数（千户）,x2——总人口（千人）,x3——人均收入（元）,x4——价格（元/100立方米）,x5——降雨量（毫米）。,判断：是否都符合经济理论？,⑵ 统计检验,,由数理统计理论决定，包括,,拟合优度检验：由决定系数（R,2,）判断，如可决系数为0.935685，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好，即解释变量“城市居民人均年可支配收入”对被解释变量“城市居民人均年消费支出”的绝大部分差异作出了解释。,,总体显著性检验,,F检验,,变量显著性检验,,t检验,⑶ 计量经济学检验,,,由计量经济学理论决定，包括,,异方差性检验（,§,4.1）,,序列相关性检验（,§,

27、4.2）,,共线性检验（,§,4.3）,⑷ 模型预测检验,,由模型的应用要求决定,,包括稳定性检验：,扩大样本重新估计,,预测性能检验：,对样本外一点进行实际预测,五、,计量经济学模型成功的三要素,,理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论,,——,基础,,数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息,,——,原料或依据,,方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法,,——,工具与手段,,三者缺一不可,§1.3 计量经济学模型的应用,,一、结构分析,,二、经济预测,,三、政策评价,,四、理论检验与发展,一、结构分析,经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。,,结构分析所采用的主要

28、方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。,,计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。,,应用举例,,菲利普斯曲线对通货膨胀率与失业率的研究。,,弹性分析：logQ=-0.08+0.23logK+0.81logL,,乘数分析：,Δ Y=b,n,ΔI,,二、经济预测,计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。,,计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。,,对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。,,模型理论方法的发展以适应预测的需要

29、。,,国内生产总值增长８％左右；城镇新增就业９００万人以上，城镇登记失业率控制在４.６％以内；居民消费价格涨幅３％左右；国际收支状况改善。,三、政策评价,政策评价的重要性。,,经济政策的不可试验性。,,计量经济学模型的“经济政策实验室”功能。,四、理论检验与发展,实践是检验真理的唯一标准。,,任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。,,计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。,,对理论假设的检验可以发现和发展理论。,,类型：,,1.侧重于时间序列和计量经济分析的软件,,2 .侧重于统计分析的软件,,3. 包括强大的统计和计量经济分析功能的大型综合软件包,统计和计量经济

30、分析软件,,,,,1．侧重于时间序列和计量经济分析的软件,,TSP,（,Time Series Processor,）：最初装在大、中型机上，经过发展有,PC-TSP,，,ESP,和,Micro TSP,,其中最流行的是,Micro TSP,，其特点是简单易学。,,EViews,：目前世界上最流行的计量经济学软件之一，具有数据处理、作图、统计分析、建模分析、预测和模拟等功能。,,,其它计量经济分析软件还有：,,,RATS,，,DATA-FIT,，,PcGive,，,LIMDEP,,,SORITEC,，,SHAZAM,和,GAUSS,等。,,,2 ．侧重于统计分析的软件,,,,很多统计软件最初是

31、为非经济学科，如统计学、其它自然科学和社会科学学科设计的，主要用于统计分析。这些软件经过扩展，包括了基本的计量经济分析功能，但总的来看，它们的统计分析功能要强于计量经济分析功能。,,MINITAB， P-STAT，SPSS STATA，STATGRAPHICS，STATPRO，SYSTAT等。,,,,,３．包括强大的统计和计量经济分析功能的大型综合软件包,,,其代表是SAS，它是集数据管理、数据分析和信息处理为一体的大型应用软件系统。它是一种集成软件，由十几个模块组成，用户可以根据应用的类型调用不同模块或模块组合进行工作。SAS的统计分析和计量经济分析功能都很强。这部分功能是由 SAS/BASE，SAS/ASSIST，SAS/STAT，SAS/ETS和SAS/GRAPHIS等模块实现的。,,,,,,本章小结,了解计量经济学的定义、学科体系及地位；,,掌握建立计量经济学模型的步骤和要点；,,掌握计量经济学模型的应用。,