利用Matlab计算有效前沿

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1、利用Matlab计算有效前沿 三一重工 月份 月开盘价 月收盘价 月收益率 601601 保险 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11.38 13.82 13.63 16.87 17.83 17.35 22.28 27.77 18.58 22.7 23.8 24.6 13.7 13.58 16.78 17.55 17.15 22.38 27.77 19.61 22.27 24.47 24.57 25. 2 0.203866 -0.01737 0.23110

2、8 0.040308 -0.03814 0.289914 0.246409 -0.29384 0.198601 0.077974 0.032353 0.041463 宝钢股份 月份 月开盘价 月收盘价 月收益率 600019 钢铁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.75 5.54 5.3 5.75 5.83 6.14 7.02 9.69 6.41 6. 5 6.7 8.2 5.48 5.25 5.74 5.78 6.11 7.04 9.63 6.42 6.46

3、 6.84 8.17 9.66 0.153684 -0.05235 0.083019 0.005217 0.048027 0.14658 0.371795 -0.33746 0.0078 0.028571 0.219403 0.178049 强生控股 月份 月开盘价 月收盘价 月收益率 600662 运输物流 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.67 4.52 5.18 6.11 6.26 6.29 6.62 7.01 6.1 6.18 6.5 8.21 4.57

4、 5.17 6.1 6.3 6.24 6.6 6.94 6.07 6.11 6.65 8.25 8.59 0.245232 0.143805 0.177606 0.031097 -0.00319 0.049285 0.048338 -0.13409 0.001639 0.076052 0.269231 0.046285 海通证券 月份 月开盘价 月收盘价 月收益率 600837 券商 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8.25 11.52 11.1 14.15 12.

5、88 14.3 16.35 19.25 12.65 13.4 13.74 16 11.46 11.24 14.09 12.79 14.15 16.45 18.94 12.8 13.19 14.15 16.06 19.19 0.389091 -0.02431 0.269369 -0.09611 0.098602 0.15035 0.15841 -0.33506 0.042688 0.05597 0.16885 0.199375 东风科技 月份 月开盘价 月收盘价 月收益率 600081 汽车 1 2 3

6、 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.39 3.8 3.75 4.5 4.59 5.78 6.45 6.64 5.03 5.98 6.48 7.82 3.83 3.83 .48 4.59 5.77 6.48 6.63 5.1 5.9 6.64 6.4 8.51 0.129794 0.007895 0.194667 0.02 0.257081 0.121107 0.027907 -0.23193 0.172962 0.110368 -0.01235 0.088235 第一医药

7、 月份 月开盘价 月收盘价 月收益率 600833 医药 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.23 .95 6 7.02 7.75 7.99 7.93 8.83 8 8.31 9.67 10.39 5.94 6 7 7.85 7.99 7.91 8.81 8.05 8.29 9.72 10.39 11.24 0.135755 0.008403 0.166667 0.118234 0.030968 -0.01001 0.110971 -0.08834 0.0

8、3625 0.169675 0.074457 0.081809 浦发银行 月份 月开盘价 月收盘价 月收益率 600000 银行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.51 16.8 17.79 22.05 23.27 26.05 23.06 27.35 17.76 20.16 21.2 21.88 16.69 17.78 21.92 23.17 25.65 23.02 27.17 17.84 19.65 21.74 22.02 21.69 0.23538

9、1 0.058333 0.232153 0.050794 0.102278 -0.11631 0.178231 -0.34771 0.106419 0.078373 0.038679 -0.00868 申能股份 月份 月开盘价 月收盘价 月收益率 600642 电力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.12 6.3 7.17 8.32 9.44 9.52 9.81 13.8 10.5 10.6 11.59 11.94 6.21 7.16 8.33 9.35 9.4

10、2 9.86 13.65 10.57 10.42 12.12 11.5 11.38 0.014706 0.136508 0.161785 0.123798 -0.00212 0.035714 0.391437 -0.23406 -0.00762 0.143396 -0.00777 -0.0469 上海建工 月份 月开盘价 月收盘价 月收益率 600170 建筑 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9.22 10 10.62 12.89 13.19 12.7 18.48 17

11、.3 12.7 14.36 14.71 15.48 9.91 10.62 12.77 13.17 12.65 16.8 17.6 12.58 14.01 14.91 15.55 15.46 0.074837 0.062 0.202448 0.021722 -0.04094 0.322835 -0.04762 -0.27283 0.10315 0.038301 0.057104 -0.00129 锦江股份 月份 月开盘价 月收盘价 月收益率 600754 旅游酒店 1 2 3 4 5

12、 6 7 8 9 10 11 12 9.16 11.65 10.53 14.2 16.99 18.9 19.01 23.47 18.46 18.15 19.87 22.09 11.55 10.68 14.1 16.95 18.81 19.06 23.39 20.51 17.73 20.15 22.28 23.57 0.260917 -0.08326 0.339031 0.193662 0.107122 0.008466 0.230405 -0.12612 -0.03954 0.110193 0.121

13、288 0.066999 其中各股票分红情况如下： 600170 上海建工 建筑 每10股分红1.25元 600642 申能股份 电力 每10股分2元 600000 浦发银行 银行 每10股分4.5元 600754 锦江股份 旅游酒店 每10股分红3.6元 600833 第一医药 医药 每10股分红0.8元 600081 东风科技 汽车 无分红 600837 海通证券 券商 每10股分2元 600662 强生控股

14、 运输物流 每10股0.8元 601601 中国太保 保险 每10股3元 600019 宝钢股份 钢铁 每10股2元 Step1： 建立月收益率矩阵： x=[x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10] 求得十只股票间的协方差： cov(x,1)=［ 0.0244 0.0191 0.0077 0.0209 0.0120 0.0063 0.0157 0.0139 0.0172 0.0117 0.0191 0.0274 0.0098 0.0233 0.0091 0.0069 0.0159 0.015

15、2 0.0102 0.0138 0.0077 0.0098 0.0118 0.0142 0.0037 0.0046 0.0105 0.0049 0.0076 0.0080 0.0209 0.0233 0.0142 0.0317 0.0147 0.0083 0.0204 0.0094 0.0148 0.0165 0.0120 0.0091 0.0037 0.0147 0.0146 0.0044 0.0130 0.0053 0.0103 0.0074 0.0063 0.0069 0.0046 0.0083 0.0044 0.0055 0.0091 0.0066 0.0033 0.

16、0086 0.0157 0.0159 0.0105 0.0204 0.0130 0.0091 0.0233 0.0147 0.0087 0.0157 0.0139 0.0152 0.0049 0.0094 0.0053 0.0066 0.0147 0.0209 0.0063 0.0111 0.0172 0.0102 0.0076 0.0148 0.0103 0.0033 0.0087 0.0063 0.0189 0.0054 0.0117 0.0138 0.0080 0.0165 0.0074 0.0086 0.0157 0.0111 0.0054 0.0186 ］ S

17、tep2:计算平均收益率 x0=[0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1] mean(x)= （） Step3：建立模型，约束条件如下 Subject to 其中权数可以为负，即允许融券（short-sell）. 使用Matlab软件： a=linspace(0,0.2,100); for i=1:100 beq=[1;a(i)]; [x,f]=fmincon(nline,x0,[],[],aeq,beq); b(i)=sqrt(f); end plot(b,a) Step4：画出图形 Step5：取有效区间（0.12,0.18） 使用Matlab软件： a=linspace(0.12,0.18,100); for i=1:100 beq=[1;a(i)]; [x,f]=fmincon(nline,x0,[],[],aeq,beq); b(i)=sqrt(f); end plot(b,a)