DW值判断准则

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1、D--W检验 D--W检验，仅适用于一阶自相关的检验。构造统计量: n (eteti)2 (1) DW 2 et 11 计算该统计量的值，根据样本容量 n和解释变量数目k查D-W分布表，得到临界值dl和du, 然后按照下列准则考察计算得到的 DW值，以判断模型的自相关状态。 0

2、存在一阶自相关。 为什么可以通过DW值检验自相关的存在呢？从直观上看，如果模型存在正自相关, 即对于相邻的样本点， ei都较大或较小，此时, ei e 1较小，DW统计量的分子较小, DW值较小；如果模型存在负自相关，即对于相邻的样本点，若s较大则eii较小，若e较 小则ei1较大，此时，eei1较大，dw统计量的分子较大，DW值也较大；如果模型不 存在自相关，则e与e1呈随机关系，此时，eie1较为适中，则d.w.统计量取一个适 中值。从数学上也容易证明，展开D.W.统计量： nnn 22o八八 DW ee2eedji、1、f1 i2i2i2

3、 ei2 i1 n 当n较大时， nn 222 ei,ei1,ei大致相等，则（2）可以化简为: eei DW2(1^n——)2(1?) 2 e i1 如果存在完全一阶正相关，即 n eiei1 ?^21DW0 2 s i1 如果存在完全一阶负相关，即 n DW DW ©iSi1i2 n2eii1 如果完全不相关，即 n eiei1 i2 n 2 e i1 从判断准则中看到，存在一个不能确定的D.W.值区域，这是这种检验方法的一大缺陷。 D.W.检验虽然只能检验一阶自相关，但在实际计量经济学问题中，一阶自相关是出现最多的一类序列相关，而且经验表明，如果不存在一阶自相关，一般也不存在高阶序列相关。所以在实际应用中，对于序列相关问题一般只进行D.W.检验。